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本着谨慎和风险可控的原则进行资产支持证券 投资
发布时间:2019-12-28 14:01浏览次数:
支持证券投资进行有效的风险评估和控制,有效降低投资风险。
    (四)单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金
和投资期限,并在组合持有资产支持证券期间,密切跟踪影响资产支持证券收益
成立的可投资于资产支持证券的证券投资基金。
    二、投资策略
偿付风险、操作风险和法律风险,本着谨慎和风险可控的原则进行资产支持证券
司管理基金投资资产支持证券的投资方案及有关事项公告如下:
    鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前
    (一)单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比
量、市场流动性等因素特征进行合理估值和定价,并遵守债券入库流程,建立可
    本公司旗下基金投资资产支持证券将在严格遵守法律法规和基金合同的基

会通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产
进行持续信用评级。

并及时采取相应的控制措施;公募基金部根据交易结果进行风险评估,并向集中
    一、适用范围
的前 10 名资产支持证券明细。
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
    (五)因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基
                山西证券股份有限公司
简称“本公司”或“基金管理人”)管理的公开募集证券投资基金(以下简称“基



支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支

    债券研究员严格审查所投资资产支持证券的法律文件,确保投资行为和投资
    本公司旗下所有可投资于资产支持证券的证券投资基金,包括本公告公布后

过程都有确切的法律保障,对资产支持证券品种进行研究和分析,并根据信用质
性风险、交易对手风险,及时将市场流动性特征反馈给基金经理。
础资产质量、外部信用等信用条件控制信用风险。针对提前偿付风险,债券研究
    (三)本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支

不得超过该基金资产净值的 10%。
    本基金投资资产支持证券,公司应在基金年报及半年报中披露其持有的资产
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
投资资产支持证券库。债券研究员充分分析资产支持证券发行人的财务状况,基



理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。后续

证券。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的
风险。基金经理根据对未来利率水平变动的预期,构建资产支持证券的投资比例
                   2018 年 12 月 28 日
录的审核,检查交易操作的规范性,发现异常情况,及时履行相应的报告义务,
金”或“证券投资基金”),可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易
投资,应相应采取如下风险控制措施:
动风险等,给予投资经理及时的风险提示。公募基金部通过对交易结果、业务纪
    本公司依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资
息披露文件中及时、充分地披露该基金投资资产支持证券的相关信息,并保证所
    风险控制人员管理调整投资交易系统中风险参数、风控指标,并监督跟踪风
10 个交易日内调整完毕。
控指标的落实情况。集中交易室根据市场状况监控资产支持证券投资指令的流动
降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

    3、本公司管理的证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下


    (二)事中风险监督


例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。


    本公司旗下基金投资资产支持证券,应遵守以下投资限制:
基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定,现将本公
持证券明细。公司应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
理等策略,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合
的资产支持证券。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
    (一)事前风险控制
    三、投资限制
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
披露信息的真实性、准确性和完整性。
    五、信息披露方式
    六、相关提示

基础上坚持分散投资,投资比例和规模根据基金资产的预期变化做好流动性储备。
    债券研究员及时跟踪公司旗下组合持有的资产支持证券的信用风险、评级变
    (六)货币市场基金可投资于剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持
员对资产支持证券进行个案分析,运用相关评价方法,充分揭示可能的提前偿付

    (三)事后报告检查
资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外。
证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。
   特此公告。
交易室负责人、投资总监进行汇报。
各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的
    根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》 证
    1、货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级
业绩表现。敬请投资者注意风险。投资者投资本公司管理的各基金前应认真阅读
础上,综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管
基金。
    (二)单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,
率变化和风险变化的各种因素,进行优化调整。基金经理在通过投资可行性分析
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
    (七)本公司旗下基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构
监基金字[2006]93 号)及相关基金合同的规定,山西证券股份有限公司(以下
期限,依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。浮动利率资产支持
金投资资产支持证券不符合上述第 2 项和第 4 项规定的比例,基金管理人将在
证券的信用评级应为 BBB 或以上,基金合同另有约定的除外。
产支持证券有关事项的通知》和基金合同及其它有关规定的要求,在基金法定信
    2、除货币市场基金以外的本公司管理的其他证券投资基金投资的资产支持


山西证券股份有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告
机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
    四、风险控制措施

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